职位描述
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职责描述:
1、股票、股指期货、商品期货以及其他衍生品市场的多因子策略,alpha策略,T0、统计套利等策略的研究(含海外市场,公司允许部门投资海外市场);
2、股票,期权,股指期货,商品期货等品种的择时策略研究(含CTA策略);
3、运用研究的策略实盘管理部门自营资金;
4、负责实盘量化策略的后续评估、维护和改进。
任职要求:
1.具有研究生及以上学历并取得相应学位,数学、计算机科学、金融工程等相关专业优先;
2.熟练掌握C ,Python编程语言,并熟悉低延迟系统开发;
3.拥有扎实的金融理论基本功和良好的英文读写能力;
4.在国际投行或量化对冲基金有3年以上系统开发经验,T 0策略研究经验及可回溯的实盘业绩者优先;
5.年龄不超过35周岁,综合条件优秀者,可适当放宽年龄要求。
工作地点
地址:杭州钱塘区杭州-上城区浙商证券五星路201号
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![](https://img.jrzp.com/images_server/comm/nan.png)
职位发布者
HR
浙商证券
![](http://img.jrzp.com/jrzpfile/provincercw/images/sfrz_yrz.png)
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行业未知
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公司规模未知
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公司性质未知
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杭州市滨江区滨盛路2000号浙江联通大厦16楼